Que escenarios test de estres para entidades aseguradoeas

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Planificación de escenarios y pruebas de resistencia

Las pruebas de tensión inversas son un requisito para algunas instituciones financieras, pero actualmente no son utilizadas ampliamente por otras entidades. Las pruebas de tensión inversas pueden proporcionar a la dirección una perspectiva diferente a través de la cual ver la empresa en funcionamiento y las evaluaciones de riesgo, y mejorar su solidez. También proporciona a los auditores pruebas persuasivas para respaldar sus conclusiones sobre la empresa en funcionamiento.

Las pruebas de tensión son una técnica de análisis prospectivo que muchas entidades llevan a cabo en cierta medida, si no en nombre. Una entidad identifica una gama adecuada de escenarios adversos de distinta naturaleza, gravedad y duración relevantes para su negocio, y considera su exposición a esos escenarios.

Las pruebas de tensión implican una variedad de técnicas, incluido el análisis de sensibilidad, y pueden llevarse a cabo en actividades individuales, así como a nivel de toda la entidad. Las pruebas de tensión suelen consistir en modificar los valores de los parámetros individuales que afectan a la posición financiera o al rendimiento de una entidad y determinar después el impacto en los recursos financieros de la misma. Esto permite desarrollar acciones de mitigación.

Principios metodológicos de las pruebas de resistencia de los seguros

Estas pruebas de estrés utilizaron escenarios basados en resultados macroeconómicos significativamente peores que el escenario bajista de agosto de 2020 del RBA, y fueron diseñadas para evaluar la resistencia de las aseguradoras a un mayor deterioro de las condiciones macroeconómicas, y las acciones que tomarían en respuesta, tanto individual como colectivamente.

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En la prueba de resistencia de las aseguradoras de vida, el producto interior bruto (PIB) se contrajo un 10%, los niveles de desempleo aumentaron un 10% y los precios de la vivienda cayeron un 30%, lo que provocó un aumento de la siniestralidad. Las entidades de crédito se enfrentaron a un escenario más severo, con una contracción del PIB del 15% y un aumento del desempleo por encima del 13%, y un deterioro significativo de las reclamaciones. En ambos casos, los precios de los activos cayeron bruscamente, los rendimientos de los bonos se mantuvieron bajos y los diferenciales de crédito aumentaron, lo que afectó a ambos lados de los balances de las aseguradoras.

La diferente gravedad de las pruebas de resistencia refleja los distintos momentos en los que se llevaron a cabo estos ejercicios en 2020, lo que refleja una visión en continua evolución de los graves riesgos a la baja a lo largo de un periodo en el que las perspectivas económicas cambiaron rápidamente.

Pruebas de estrés y escenarios de seguros

Desde 2016, cuando entró en vigor el régimen europeo de supervisión Solvencia II, las empresas de seguros deben realizar una evaluación de riesgos y solvencia propios (ORSA) tanto a intervalos regulares como en respuesta a cambios importantes en su perfil de riesgo. Los resultados de la ORSA deben presentarse al consejo de administración. Por lo tanto, la ORSA es principalmente una herramienta propia de la empresa para analizar, gestionar e informar sobre los riesgos. Sirve de ayuda a todos los miembros del consejo de administración, proporcionando la base para sus decisiones estratégicas, y tiene por objeto garantizar que la empresa de seguros sea capaz, en todo momento, de cumplir los requisitos reglamentarios de fondos propios y las exigencias de las provisiones técnicas.

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Las empresas deben documentar la frecuencia y el contenido de las pruebas de resistencia. El apartado 1.53e de las Directrices sobre el sistema de gobernanza publicadas por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) también exige a las aseguradoras que definan las situaciones que justificarían la realización de pruebas de resistencia ad hoc. Además, las aseguradoras deben identificar y evaluar todos los riesgos a los que están expuestas tanto a corto como a largo plazo. De acuerdo con el artículo 27 (3) de la Ley de Supervisión de Seguros alemana (VAG) y el artículo 262 (1) (a) del Reglamento de Aplicación de Solvencia II, estos incluyen los riesgos que surgen de los cambios en el entorno económico y financiero, por ejemplo.

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Aunque trabajo en la práctica de seguros dentro de KPMG, este artículo no está dirigido a los participantes en la industria de seguros. Más bien, en este artículo, intentaré exponer cómo algunas de las lecciones aprendidas en el sector de los seguros pueden aplicarse a otras industrias, fuera del mundo de los servicios financieros. Algunos sectores ya llevan a cabo las prácticas aquí descritas, por lo que es posible que no encuentren nada de utilidad. Sin embargo, si es la primera vez que su empresa se plantea el tema de las pruebas de estrés y de escenarios, es de esperar que esto le ayude a iniciar este interesante camino.

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En su forma más sencilla, las pruebas de estrés y de escenarios (denominadas “SST” en el resto de este artículo) animan a los responsables de las empresas a pensar en lo que podría ocurrir, ya sea ahora o en algún momento del futuro, para evaluar cómo podría afectar a su negocio. Considerar la TSM de forma estructurada puede generar ideas sobre cómo hacer crecer la empresa o cómo posicionarla para evitar posibles pérdidas (o maximizar ciertas ganancias). Puede ayudar a identificar nuevas oportunidades, o áreas en las que los modelos de negocio actuales se ven amenazados.

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Soy Aitor Cordero y me apasiona probar diferentes recetas, me gusta estudiar posibles mezclas para experimentar nuevos sabores. Obviamente todo esto teniendo en cuenta las ventajas de cada plato, trato de llevar una vida saludable, por lo que intento cuidar siempre lo que como.

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